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問合せ先●
明治大学 研究推進部 生田研究知財事務室
TEL: 044-934-7639 E-mail: [email protected]
2014
年
6
月改訂
金融ヷ経済リ
統計的モデリン
田
倉
葉子
大学院先端数理科学研究科
Graduate School of Advanced Mathematical Science
http://home.mims.meiji.ac.jp/~tanokura/
Yoko Tanokura
研究目的
2008年秋 起こ たリヸマン ョッ ，従来 景気循環 い ヸル ピヸド 急激 環境変化 た ，世 界的 経済危 機 引 起こ た 。 ロ ヸ バル 経済活 動 各国 経済 大 く 支え ， 世界 中 網 羅す 金 融 テム た 現代 い ， 金融 場 短期 的変動 各国 経済 及ぼ す影響 大 く い す 。 世界 金融 場 実体経 済 現 在何 起 こ い 客観 的 把握 そ 行方 検 証す た ， 統計 理論 基 いた 数 理モデ ル 構 築 ，構 変化 忠実 反映 す デヸタ 適 フ ットす う モデリン 目指 い す。
研究内容
世界的経済危機 注目 浴 始 たソブリンリ 国 信用リ 新 い尺度 ，そ 関 十 情 報 得 こ 容易 あ せ 。 ，引 続 発 生 た欧 州信用 不安 懸念 い ソ ブリ ンリ そ 行 方 示 唆す 要 尺 度 い す 。 時々 刻々 変わ い く世界 場 や実体 経済 い ，現在 何 起こ い 適 表 現 指標 作 成す こ 今後 行方 検 証す た 必 要不 可欠 あ す 。本 研究 ，統 計的 モ デリン 基 ，そ 指標 考 え
依存 型 ンデッ 開発 た。 こ ， ソブリ ン Ｓ 場 価格変 動 ソブ リンリ ン デッ 作 成 ， 欧州 危機 波及 効果 検出 た 。 依存型 ンデ ッ
，未 成熟 新 い金 融 商品 場 状況や 報 段階 経済 指標 トレ ンド ， 不十 情報 客観 的 現状 把握 す こ す 。 た， 統 計的手 法 ロ ヸバル 金融 ヷ経済 動 向 把握 容易 ，株式，債券 個別 場 析 越えた ロ セット 析 可能 す。
用
途
急成長 情報 不十 未成熟金融 場や情報 未整備 経済指標 析 た ，統計的処理 基 い た新 い指標 不十 情報 補間す こ す。
関係論文
Tanokura , Y., Tsuda, H., Sato, S. and Kitagawa, G. (2012), Constructing a Credit Default Swap Index and Detecting the Impact of the Financial Crisis, in: W. R. Bell, S. H. Holan and T. S. McElroy (eds.), Economic Time Series: Modeling and Seasonality, Chapman ＆ Hall/CRC, 359-380.
Tanokura, Y., H. Tsuda, S. Sato and G. Kitagawa (2011), Sovereign Risk Contagions in terms of Sovereign Credit Default Swaps, Research Memorandum, No.1139, The Institute of Statistical Mathematics.
田 倉葉子 (2006), セ タヸ ンデッ 国際的 株価連動性 検出 , ャフ ヸヷ ャヸナル金 融工学 証券 場 計 析2006, 東洋経済新報社, 東京, 155-178.
関連画像
価格 依存型ソブリンリ 指標 欧州危機 波及効果 依存型景気 ンデッ た世界経済
